Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Volume Movimento Médio Ajustado Descrição As médias móveis baseadas no tempo fazem a suposição de que todos os dias de negociação são iguais. Dias de negociação importantes geralmente são associados com volume mais pesado. VAMA faz preço e volume parceiros iguais quando computando a média. Os dias de maior volume de negociação são mais pesados do que os dias de menor volume. Com médias móveis com base no tempo, o período determina quantas barras são usadas para calcular a média. Com a VAMA, os preços são calculados em média dentro de um período especificado de Incrementos de Volume e, portanto, o período de retrocesso variará dependendo de quão pesado / baixo o volume estava nas barras anteriores. Devido a isso, os novos dados adicionados ao gráfico podem fazer com que a média móvel altere todos os dados anteriores. Como este indicador funciona Richard W. Arms Jr., o desenvolvedor deste indicador, sugere usar um incremento de volume de 55 para determinar se o estoque é forte ou fraco. Os estoques fortes tendem a permanecer acima desta média e estoques fracos abaixo. Para reduzir o número de cruzamentos de curto prazo / VAMA (Whipsaws), pode-se traçar um VAMA de Volume menor e usá-lo em conjunto com o Incremento de Volume maior. Possíveis oportunidades comerciais ocorreriam quando as médias se cruzassem. Cálculo Calcule o volume médio usando cada período de tempo em toda a série de preços em estudo (note que isso significa que o valor exato da média móvel variará dependendo de quais períodos você usa). Média Volume Média de todos os Volume para o período de gráfico Calcule o incremento de volume multiplicando o volume médio por 0,67. Volume Increment Volume médio x 0.67 Calcule cada razão de volume de períodos dividindo cada volume real de períodos pelo incremento de volume. Volume Ratio Divida cada barras Volume pelo Incremento de Volume Começando no período de tempo mais recente e trabalhando para trás, multiplique cada preço de períodos pela razão de volume de períodos e cumulativamente somem esses valores até que o número de incrementos de volume especificado pelo usuário seja atingido. Observe que somente uma fração do último volume de períodos será provavelmente usado. Price x Volume Ratio Multiplicar cada bar Preço por seu respectivo Volume Ratio Começando com a barra mais recente no gráfico e trabalhando para trás, somar cada barras Price x Volume Ratio e cada barras Volume Ratio até que o somatório do Volume Ratio é igual ao período selecionado para O indicador. VAMA Cumulativa Soma de Preço x Volume Relação / período indicador. Indicadores Relacionados O Volume Médio é o volume total para um período especificado dividido pelo número de barras nesse mesmo período. Uma Média Móvel Ponderada coloca mais peso em dados recentes e menos em dados passados. Análise técnica centra-se na ação do mercado especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar os estoques. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem que você está mais confortável com. Como com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação sobre se um investimento em um determinado título ou valores mobiliários é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. Sobre o uso da volatilidade na análise técnica para ajustar as médias móveis para as diferentes condições de mercado, a fim de evitar Sinais agitados no sistema de comércio. Além disso, sobre a importância da volatilidade e quente que poderia ajudar a melhorar a sua análise técnica. Problemas na Negociação de Médias Móveis As médias móveis (MA) estão desempenhando papel muito importante na análise técnica e em uma construção de sistemas de negociação. Eles são usados para gerar sinais de negociação (exemplo: crossovers de dois MAs ou crossovers de MACD e linha zero), bem como eles são aplicados a outros indicadores técnicos para suavizá-los, bem como para criar linhas de sinal (exemplo: linhas de sinal em Stochastics, RSI, MACD, e etc). Enquanto Moving Averages são bastante importantes na análise técnica, muitos analistas técnicos e comerciantes que tentaram basear sua decisão de negociação unicamente em médias móveis descobriram que é bastante problemático. Se um MAs lag é muito grande, um comerciante pode perder boas tendências, agindo quando é tarde demais e quando o atraso é reduzido, em seguida, um comerciante pode correr em negociação intermitente, quando todos os lucros anteriores são eliminados. Problema adicional com sistemas de negociação com base em médias móveis é que um comerciante tem que ajustar MAs bar período configurações constantemente. Caso contrário, o sistema (mais cedo ou mais tarde) será executado em um período de negociação negativa, quando todo o lucro poderia ser aniquilado. Os gráficos abaixo ilustram a necessidade de ajustar MAs, a fim de permanecer rentável. No gráfico 1 abaixo, você pode ver a média móvel simples com ajustes de período de 7 e 26 barras aplicados ao índice Dow Jones Industrials (DJI). Simples sinais de negociação neste caso são gerados em cruzamentos de duas médias móveis. O sistema negociando diria para vender quando MA curto (7-barra MA) cai abaixo do MA longo (26-bar MA) e para comprar quando MA curto levanta acima do MA longo. Neste gráfico: A tendência 1 foi mal avistado e, em seguida, tivemos período de negociação negativa agitada A tendência 2 foi mal avistado como e, em seguida, tivemos um sinal negativo A tendência 3 foi perfeitamente manchado e, em seguida, tivemos dois sinais negativos novamente A tendência 4 Foi mal visto. Como conclusão para esta ilustração podemos dizer que na maioria dos casos, após cada comércio rentável que pode ser executado em período de negociação agitada e negativa que pode prejudicar substancialmente a rentabilidade de um sistema. Gráfico 1: Índice de DJI com um sistema negociando baseado em crossovers de médias móveis (ajuste médio do período da barra) Agora, deixa para reduzir o período da barra de nossas médias móveis que devem conduzir a manchar melhor de tendências principais. No gráfico 2 temos duas médias móveis simples com configurações de período de 5 e 15 barras aplicadas ao mesmo índice DJI no mesmo período de tempo. Neste gráfico: Todas as principais tendências em nosso período foram perfeitamente manchado e eles são rentáveis No entanto, ainda tivemos períodos de negociação agitada e negativa e na verdade tivemos maior número de comércios (sinais) durante esses períodos. Em resumo, para este gráfico, podemos dizer que a redução do período de barras de médias móveis leva a negócios mais rentáveis, no entanto, os períodos de negociação negativa e negativa será mais longo e mais negativo que pode levar a resultados globalmente mais digno em comparação com O resultado no exemplo no gráfico 1. Agora, vamos selecionar maior do que no gráfico 1 período de bar de nossas médias móveis, que deve reduzir a negociação intermitente, se não eliminá-lo. Tabela 2: Índice DJI com um sistema de negociação baseado em crossovers de médias móveis. No gráfico 3, temos duas médias móveis simples com configurações de período de 10 e 40 barras aplicadas ao mesmo índice DJI no mesmo período de tempo. No entanto, entramos e saímos das principais tendências com grandes atrasos, tínhamos negociações negativas e anteriormente (no gráfico 1) os negócios lucrativos agradáveis se tornaram menos lucrativos. Em resumo, para este gráfico, podemos dizer que, aumentando um período de bar período de médias móveis, aumentamos um atraso. Ele pode reduzir e eliminar períodos de negociação agitada e negativa, no entanto, respeitosamente, nos faz entrar / sair de um comércio com um atraso que muito provavelmente vai virar a maioria dos nossos sinais em negativo e mal rentável. Gráfico 3: índice DJI com um sistema de negociação baseado em crossovers de médias móveis (menor período de configuração do bar) Ao resumir todos estes três exemplos de gráfico acima, torna-se óbvio que seria bom ter a capacidade de evitar uma negociação agitada como foi feito No gráfico 3, no entanto, ainda para detectar grandes tendências como foi feito no gráfico 1 Para encontrar uma solução para um problema descrito acima, um comerciante deve ser capaz de reconhecer períodos de negociação intermitente. Muitos comerciantes profissionais já sabem a resposta que é a volatilidade. Durante os períodos de maior volatilidade, podemos observar fortes oscilações de alta / baixa e os indicadores técnicos podem gerar mais sinais dentro de um período mais curto de tempo. Respeitosamente, se você não ajustar seus indicadores de acordo com você pode executar em um negócio agitado e negativo. Você pode culpar indicadores técnicos, um sistema e etc A realidade é - quando a volatilidade mudanças você tem que ajustar seus indicadores técnicos (seu sistema de comércio) configurações. Com diferentes níveis de volatilidade, a tendência de preços se comporta de forma diferente: com maior volatilidade, a tendência de preços muda sua direção mais forte e mais rápido e você pode ver mudanças mais freqüentes em uma tendência. Com a volatilidade do amante, uma tendência de preços tende a mudar sua direção mais lenta e para cima / São menores. Sobre a V-MA (Volatility adjusted Moving Average) Nossa equipe de pesquisa criou um algoritmo que permite ajustar automaticamente as médias móveis em relação a um nível de volatilidade. Você pode ver uma linha de indicadores técnicos que já têm um fator de volatilidade. No entanto, podemos orgulhosamente dizer que somos os primeiros que tomaram a decisão de definir uma tecnologia que automaticamente ajustar uma definição de indicadores para vários níveis de volatilidade. Nossas tecnologias proprietárias permitem aplicar este algoritmo a alguns dos indicadores técnicos. No diagrama 4 (veja abaixo), para melhor ilustração, plotamos V-MA (volatilidade ajustada MA-linha vermelha no gráfico abaixo) juntamente com SMA (Média Móvel Simples - linha verde no gráfico abaixo) e ATR (Média Verdadeira Alcance). Como você pode ver, quando a volatilidade é baixa (ATR está em níveis baixos), V-MA se comporta como MA simples (linhas verdes e vermelhas no gráfico abaixo estão se movendo juntos). No entanto, quando a volatilidade é alta (ATR está no nível alto), V-MA é ajustado para atender a um critério de volatilidade (linha vermelha sticks fora da linha verde no gráfico abaixo). Gráfico 4: Índice de DJI e V-MA (volatilidade ajustada média móvel) O mesmo que com quaisquer médias móveis, V-MA tem configuração de período de barra de MA que determina o número de barras (período) usado para calcular MA. No entanto, o V-MA tem dois parâmetros adicionais: configuração do período da barra ATR e nível do sinal ATR. O período de barra ATR é usado para calcular a volatilidade eo nível de sinal é um nível de volatilidade no qual o V-MA começa a ser ajustado à volatilidade. Em geral, o comportamento do V-MA pode ser descrito como Quando o ATR se move abaixo do nível de volatilidade definido, o V-MA se move como SMA com o mesmo ajuste do período de barra Quando ATR sobe acima do nível de volatilidade definido, a regra de volatilidade é acionada eo V - ATR cai para trás abaixo do nível de volatilidade definida, V-MA tende a voltar para o comportamento SMA. Antes de escolher uma configuração para o V-MA, pode ser recomendável plotar o indicador ATR (Average True Range em porcentagem) em um gráfico. Depois de jogar com ATR, será mais visível qual o período de barra ATR e qual o nível de volatilidade (quotSignal Levelquot) você gostaria de usar em V-MA. V-MA baseado Trading System V-MA poderia ser usado para gerar sinais de negociação, bem como ele poderia ser usado como um componente em sistemas de negociação da mesma forma que outras médias móveis são. Para entender melhor a vantagem do V-MA sobre o Simple Moving Average, vamos comparar o sistema de negociação descrito acima (ver gráfico 1) com base nos crossovers do MA rápido com ajuste de período de 7 barras e MA lento com período de 26 barras para um sistema similar Baseado em V-MA. Tomaremos o mesmo índice DJI e o mesmo período de tempo. Usaremos a mesma MA de 7 barras como média móvel rápida. No entanto, para uma média de movimento lento, vamos escolher V-MA, mas com as mesmas configurações de período de 26 barras. Se você compara o gráfico 1 (veja acima) eo gráfico 5 (veja abaixo), você pode notar que os sinais gerados nestes quadros quase idênticos que não deve ser uma surpresa como as mesmas configurações para médias móveis foi selecionado. A diferença é que o sistema de negociação baseado em V-MA (ver gráfico 5) não corre em negociação irregular e negativa em setembro de 2017. Como resultado, podemos dizer que os sistemas de negociação que usam as Médias Móveis ajustadas pela Volatilidade têm a capacidade de evitar choque Negociação durante os períodos de alta volatilidade e esses sistemas poderiam fornecer lucro substancialmente maior do que sistemas semelhantes baseados em médias móveis simples. Gráfico 5: Índice de DJI e V-MA (volatilidade ajustada na média móvel) com base nos sinais de negociação. Em resumo A volatilidade é um dos fatores mais importantes na análise técnica. Um comerciante que não mantém um olho na volatilidade, mais cedo ou mais tarde, pode entrar em período de sinais suicidas negativos simplesmente porque com mudanças na volatilidade temos mudanças no comportamento das tendências de preços. Poderia ser altamente recomendado ter análise de volatilidade incluída em cada sistema de comércio. Nossa tecnologia proprietária de ajustar indicadores técnicos aos níveis de volatilidade pode ajudá-lo com isso. Copyright 2004 - 2017 Destaque Grupo de Investimentos. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que algum de nosso conteúdo é publicado em outro site, nossa primeira ação será relatar este site para o Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1Volume Preço Médio Ponderado (VWAP) Preço Médio Ponderado Volume (VWAP) Introdução O Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado pelo volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando a negociação fecha. Porque é bom para o dia de negociação atual apenas, os períodos intraday e dados são utilizados no cálculo. Tick versus Minute O VWAP tradicional é baseado em dados de carrapatos. Como se pode imaginar, há muitos carrapatos (comércios) durante cada minuto do dia. Valores ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a somar exponencialmente. Escusado será dizer que o tick-data é muito intenso em recursos. Em vez de VWAP com base em dados de carrapatos, StockCharts oferece VWAP intraday com base em períodos intradiários (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo VWAP. Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Segundo, multiplique o preço típico pelo volume do período. Em terceiro lugar, crie um total de execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um volume total de volume (volume cumulativo). Em quinto lugar, divida o total em corrida de preço-volume pelo total de volume em execução. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume acumulado por volume acumulado produz um nível de preços que é ajustado (ponderado) em volume. O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e no denominador. Eles cancelam uns aos outros no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os preços variaram de 127,36 no alto para 126,67 no baixo para os primeiros 30 minutos de negociação. Foi realmente um bastante voláteis primeiros 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou o seu tempo no meio deste intervalo. Características Como médias móveis, VWAP atrasa o preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será o desfasamento. Um estoque foi negociado por aproximadamente 331 minutos por 3PM. Como média acumulada, este indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos para VWAP durante o dia embora. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 horas incluirá dados do dia anterior. VWAP não. Lembre-se de que os cálculos do VWAP começam de fresco no fim e no final. 150 minutos de negociação decorrido por 12:00 PM. Portanto, VWAP às 12:00 precisaria ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste lag, os chartists podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral de preços intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima do VWAP. VWAP vai cair em algum lugar entre a gama high-low dia039s quando os preços são faixa limitada para o dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de aumento, queda e VWAP plana. Usos para VWAP VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preços ponderada em volume, a VWAP reflecte os níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes ordens de compra ou venda. A VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquido e ilíquido para uma garantia específica em um período de tempo muito curto. VWAP também pode ser usado para medir a eficiência de negociação. Depois de comprar ou vender um título, instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com os valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque o título foi comprado a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerado um bom preenchimento porque foi vendido a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como ponto de referência para os preços de um dia. Como tal, é mais adequado para a análise intraday. Os cartistas podem comparar preços atuais com os valores de VWAP para determinar a tendência intraday. VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores de VWAP são relativamente baixos para esse dia ou tempo específico. Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou tempo específico. Tenha em mente que VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) por 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados pelo fechamento. O número aumenta dramaticamente à medida que o dia se estende. É por isso que VWAP defasagens preço e este lag aumenta à medida que o dia se estende. O Preço Médio Ponderado de Volume SharpCharts (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts. Após digitar o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode ser de 1 dia ou preencher o gráfico. Os Chartists que procuram mais detalhe podem escolher encher a carta. Chartist procurando níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado ao longo de mais de um dia, mas o indicador saltará do seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo aberto quando um novo período de cálculo começar. Observe também que os valores VWAP podem às vezes cair do gráfico de preços. VWAP em 45.5 vai aparecer em um gráfico com uma faixa de preço de 45,8 para 47. Chartists às vezes precisam ampliar a gama para um dia inteiro para ver VWAP no gráfico. O valor VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. MetaStock Função média móvel A média móvel é provavelmente o mais comumente usado de todos os indicadores. Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço (ou um indicador) e fornecer uma reflexão mais precisa da direção que a segurança está se movendo. As médias móveis são indicadores de atraso e se encaixam na categoria de tendência seguinte. Os vários tipos incluem simples, ponderada, exponencial, variável e triangular. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca a ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial coloca mais ênfase em valores recentes no período uma média móvel triangular coloca maior ênfase na parte média do período de tempo e uma variável média móvel ajusta a Ponderação em função da volatilidade do período. Deixa o foco na média movente simples, que é dada forma encontrando o preço médio de uma segurança sobre um número do jogo de períodos. Isso é calculado somando os preços de fechamento do título ao longo do número de períodos (por exemplo, 15) e dividindo esta resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexo, porém a premissa é ainda o mesmo. A única diferença é onde e como os ponderadores relevantes são colocados. Array de Dados (Matriz de Dados, Períodos, E S TRI VAR W VOL) Este é o array de dados que será calculado para formar o indicador de média móvel. Este é o mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser todo o outro dados ou indicador do preço. Períodos Especifica quantos períodos são usados para calcular a média móvel. EST TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel a ser usado, mostrado como a seguir: E Exponencial S Simples T Série de tempo Tri Triangular Var Variável W Ponderada Vol Volume Ajustada A seguinte fórmula representa uma média móvel simples de 15 períodos de CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve ser superior a um período de 15 simples Média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o presente volume deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotada por VgtMov (V, 20, S)). Observando a Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Indicador de Média Móvel Construir fórmulas para o seguinte: 1. O preço de fechamento cruzamento sobre uma média móvel ponderada 20 período do fechar e do período 30 média simples simples do fechamento é maior do que o período 50 simples média móvel do fechamento: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação MetaStock. QuotDiscover O segredo simples para fazer Metastock Easy amp Identificar trades rentáveis Clique aqui para encontrar mais sobre o MetaStock Programming Study GuideVWAP normalmente funciona a partir da esquerda (início do dia) para a direita (agora ou no final do dia) do que reinicia para a próxima sessão. O indicador real de VAMA trabalha da direita para a esquerda, adicionando dados como uma média movente clássica para um determinado número de barras, assim que em cada barra nova o horizonte negociado calculado não é do começo do dia mas de agora a x barras no passado sobre O atual cronograma. Fórmula real codificada é o mesmo que nos links ou o VAMA usar uma fórmula diferente de qualquer maneira eu acho que é melhor criar um novo indicador VWAP real com: - possibilidade de usar preço próximo ou preço típico (fechar é o padrão) - possibilidade Para definir uma hora de início e fim (início da sessão de negociação e final do dia são padrão em mercados de ações, mas no mercado de forex há mais sessões e é mais flexível) - possibilidade de usar bandas superior e inferior com desvio padrão, ou um Dado valor em pip ou outro. (Por favor, olhe para o link linnsoft dado) ggfrx FXCodeBase: Usuário Confirmado Mensagens: 38 Registrado em: Qui Dez 17, 2009 8:42 am Obrigado pelo aviso As três fórmulas, cada um ligeiramente diferente. Estou satisfeito com a versão atual, a fórmula corresponde ao seu exemplo. Eu posso escrever o indicador, os indicadores, que terão a oportunidade de adicionar faixas, e algumas de suas outras sugestões, Criar na versão sesion ou opção. A única coisa que pode mudar o indicador atual é uma escolha entre os tipos de fluxos. Preço médio ponderado do volume (VWAP) Ao contrário do VAMA, o VWAP lidou apenas com o período Inraday. Calcule o indicador VWAP a partir do início do dia de negociação. Obrigado pela codificação rápida eu testei o indicador, mas eu achei que ele reinicia às 4,00 GMT (7,00 no exemplo gráfico) este não é o início do dia de negociação no mercado forex. Em teoria, o início é às 22 GMT, mas pode ser mais útil se você adicionar uma opção onde podemos definir uma hora de início e uma hora final para que possamos rastrear, por exemplo, apenas sessão asiática ou apenas a sessão europeia ou apenas 5 horas De um padrão de gráfico particular. Ggfrx FXCodeBase: Confirmed User Mensagens: 38 Registrado em: Qui Dec 17, 2009 8:42 am Se alguém estiver interessado, eu adicionei mais uma linha std dev ao código. Você pode ver a partir da imagem é muito útil ter esse 3o desvio. Gg-frx - Você realmente não o que o indy para começar no início do dia de negociação. Ele precisa de uma certa quantidade de volume anterior para seus cálculos. Acho que Aprendiz escolheu um bom tempo. Experimente e veja. Código: Selecionar tudo - Rotina de inicialização de perfil de indicador - Define propriedades de perfil de indicador e parâmetros de indicador - TODO: Adiciona valor mínimo e máximo de parâmetros numéricos e cor padrão da função de fluxos Init () indicator: name (quotVolume Weighted Average Price VWAP) quot) Indicador: Descrição (quotVolume Weighted Average Price (VWAP) quot) indicador: requiredSource (core. Bar) indicador: type (core. Indicator) indicador: setTag (quotgroupquot, quotVolume Indicatorsquot) indicator. parameters: addGroup (quotBand Parametersquot indicator. parameters): addBoolean (quotBANDquot, quotShow Bandsquot, quotquot verdadeiros) indicator. parameters:. addDouble (quotONEquot, quotFirst Multiplierquot, quotquot 1): indicator. parameters. addDouble (quotTWOquot, quotSecond Multiplierquot, quotquot indicator. parameters 2).: addDouble indicator. parameters (quotTHREEquot, quotThird Multiplierquot, quotquot 3.): addGroup (quotPrice Typequot) indicator. parameters: indicador addStringAlternative (quotTypequot, quotOPENquot, quotquot, quotOquot): addString (quotTypequot, quotCLOSEquot, quotquot, quotCquot) indicator. parameters. parâmetros: addStringAlternative (quotTypequot, quotHIGHquot, quotquot, quotHquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotLOWquot, quotquot, quotLquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotCLOSEquot, quotquot, quotCquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotMEDIANquot, quotquot, quotMquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotTYPICALquot, quotquot, quotTquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotWEIGHTEDquot, quotquot, quotWquot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstylequot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setFlag (quotstylequot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotVAMAcolorquot, quotColor de VWAP Linequot, quotquot, core. rgb (0, 0 , 255)) indicator. parameters: addGroup (quotFirst band Line Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthONEquot, quotWidthot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstyleONEquot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID).parameters: setFlag (quotstyleONEquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotONEcolorquot, quotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (255, 0, 0)) indicator. parameters: addGroup (quotSecond band Line Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthTWOquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstyleTWOquot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setFlag (quotstyleTWOquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotTWOcolorquot, QuotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (0, 255, 0)) indicator. parameters: addGroup (quotThird banda Line Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthTHREEquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstyleTHREEquot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setFlag (quotstyleTHREEquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotTHREEcolorquot, quotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (255, 0, 0)) - Indicador Rotina de inicialização de instância - processa parâmetros de indicadores e cria fluxos de saída - TODO: Refine o primeiro período de cálculo para cada um dos fluxos de saída. - TODO: Calcula todas as constantes, cria instâncias todos os indicadores subseqüentes e carrega todas as bibliotecas necessárias local primeira fonte local nil local PriceTimesVolume local VAMA nil local local local local local local local local local local Local local local LOCAL local local LOCAL Local DOWN local BAND local UM local TWO local TRÊS função Prepare () ONEinstance. parameters. ONE TWOinstance. parameters. TWO THREEinstance. parameters. THREE Typeinstance. parameters. Type BANDinstance. parameters. BAND source instância. source first source: first () if Tipo quotOquot então p source. open elseif Tipo quotHquot then p source. high elseif Tipo quotLquot then p source. low elseif Tipo quotMquot then p source. median elseif Tipo quotTquot then p source. typical elseif Tipo quotWquot then p source. weighted else p source. close end host core. host deslocamento host: execute (quotgetTradingDayOffsetquot) weekoffset host: execute (quotgetTradingWeekOffsetquot) nome local profile: id (). Quot (quot) fonte: name (). Quot) instância: nome (nome) VAMA instância: addStream (quotVAMAquot, core. Line, name, quotVAMAquot, instance. parameters. VAMAcolor, first) VAMA: setWidth (instance. parameters. Largura) VAMA: setStyle (instance. parameters. style) RAWinstance: addInternalStream (primeiro, 0) UP91193 instância: addStream (quotUP1, core. Line, name, quotUP 1quot, instance. parameters. ONEcolor, first) UP91193: setWidth (Instance. parameters. widthONE) UP91193: setStyle (instance. parameters. styleONE) DOWN91193 instância: addStream (quotDOWNquot..1, core. Line, name, quotDOWN 1quot, instance. parameters. ONEcolor, primeiro) DOWN91193: setWidth (instance. Parameters. widthONE) DOWN91193: setStyle (instance. parameters. styleONE) UP91293 instância: addStream (quotUPquot..2, core. Line, name, quotUP 2quot, instance. parameters. TWOcolor, primeiro) UP91293: setWidth (instance. parameters. widthTWO ) UP91293: setStyle (instance. parameters. styleTWO) DOWN91293 instância: addStream (quotDOWNquot2, core. Line, name, quotDOWN 2quot, instance. parameters. TWOcolor, primeiro) DOWN91293: setWidth (instance. parameters. widthTWO) DOWN91293: SetStyle (instance. parameters. styleTWO) UP91393 instância: addStream (quotUP3, core. Line, name, quotUP 3quot, instance. parameters. THREEcolor, first) UP91393: setWidth (instance. parameters. widthTHREE) UP91393: setStyle. parameters. styleTHREE) DOWN91393 instância: addStream (quotDOWNquot; 3, core. Line, name, quotDOWN 3quot, instance. parameters. THREEcolor, first) DOWN91393: setWidth (instance. parameters. widthTHREE) DOWN91393: setStyle (instance. parameters. StyleTREE) end - Rotina de cálculo de indicadores - TODO: Adicione seu código para os valores de saída de cálculo function Atualize (period) se gt período primeiro e source: hasData (period) then if core. getcandle (quotD1quot, source: date (period) 0, 0) s então s, e core. getcandle (quotD1quot, source: data (período), 0, 0) START findDateFast (source, s, false) end -1 então VAMA91period93 core. sum (PriceTimesVolume, core. range START, período)) / core. sum (source. volume, core. range (START, período)) se BAND então RAW91period93 p91period93-VAMA91period93 DEVcore. stdev (RAW, core. range (START)) UP9119391period93 VAMA91period93 DEVONE DOWN9119391period93VAMA91period93 - devone UP9129391period93 VAMA91period93 DEVTWO DOWN9129391period93VAMA91period93 - DEVTWO UP9139391period93 VAMA91period93 DEVTHREE DOWN9139391period93VAMA91period93 - função end end DEVTHREE findDateFast (stream, data precisa) datesec locais nil periodsec locais nil min local, max, Math. floor datesec mid (data 86400 0.5) min 0 fluxo máx: Size () - 1 while true fazer mid math. floor ((min max) / 2) periodec math. floor (stream: date (mid) 86400 0.5) se datesec periodos then return mid elseif datasec gt periodos then min mid 1 else max Mid - 1 end se min gt max, em seguida, se preciso, em seguida, retornar -1 else return min - 1 end end end end VWAP. lua (7.71 KiB) Transferido 1068 vezes
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